Nuo šiandien prasideda momentum strategijos testavimas. Todėl šiandien, atidarymo kainomis buvo nupirktos šios pozicijos:
3 mėnesių momentum indikatorius. ETF'ai pasirinkti iš 7-ių:
- iShares MSCI Emerging Markets Index Fund [EEM:US]
- SPDR Gold Trust [GLD:US]
6 mėnesių momentum indikatorius. ETF'ai pasirinkti iš 7-ių:
- iShares MSCI Emerging Markets Index Fund [EEM:US]
- SPDR Gold Trust [GLD:US]
1-3-6-9-12 mėnesių vidurkio momentum indikatorius. ETF'ai pasirinkti iš 7-ių:
- SPDR Gold Trust [GLD:US]
- Vanguard REIT ETF [VNQ:US]
3 mėnesių momentum indikatorius. ETF'ai pasirinkti iš 19-os:
- iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund [EPP:US]
- SPDR Gold Trust [GLD:US]
6 mėnesių momentum indikatorius. ETF'ai pasirinkti iš 19-os:
- iShares MSCI Emerging Markets Index Fund [EEM:US]
- SPDR Gold Trust [GLD:US]
1-3-6-9-12 mėnesių vidurkio momentum indikatorius. ETF'ai pasirinkti iš 19-os:
- SPDR Gold Trust [GLD:US]
- Vanguard REIT ETF [VNQ:US]
Na ir žinoma buvo sudaryti palyginamieji portfeliai. Juose pozicijos irgi buvo atidarytos pagal atidarymo kainas. Prie strategijos grįšiu lygiai po mėnesio, kai vėl reikės ieškoti naujų pozicijų.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą