Momentum strategija. 2-as mėnesis.

Praėjo mėnesis nuo momentum strategijos testavimo pradžios. Laikas apžvelgti ką pasiekė ši strategija ir kokie bus pirkimai gruodžio mėnesiui.

Tik primenu, kokie lapkričio mėnesį buvo pirkti ETF'ai:

3 mėnesių momentum indikatorius. ETF'ai pasirinkti iš 7-ių:

• iShares MSCI Emerging Markets Index Fund [EEM:US] 
• SPDR Gold Trust [GLD:US] 

6 mėnesių momentum indikatorius. ETF'ai pasirinkti iš 7-ių:

• iShares MSCI Emerging Markets Index Fund [EEM:US] 
• SPDR Gold Trust [GLD:US] 

1-3-6-9-12 mėnesių vidurkio momentum indikatorius. ETF'ai pasirinkti iš 7-ių:

• SPDR Gold Trust [GLD:US] 
• Vanguard REIT ETF [VNQ:US] 

3 mėnesių momentum indikatorius. ETF'ai pasirinkti iš 19-os:

• iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund [EPP:US] 
• SPDR Gold Trust [GLD:US] 

6 mėnesių momentum indikatorius. ETF'ai pasirinkti iš 19-os:

• iShares MSCI Emerging Markets Index Fund [EEM:US] 
• SPDR Gold Trust [GLD:US] 

1-3-6-9-12 mėnesių vidurkio momentum indikatorius. ETF'ai pasirinkti iš 19-os:

• SPDR Gold Trust [GLD:US] 
• Vanguard REIT ETF [VNQ:US]

 Dėja, bet visose pozicijose per lapkričio mėnesį buvo patirtas nuostolis:

Grafiškai vertės pokytis atrodo taip:

Na o gruodžio mėnesiui, rytoj atidarymo kainomis bus perkami šie (pažymėti žaliai) ETF'ai: